交易策略可以通过两种不同的方式形成，从上到下，从下到上。所谓自上而下，是在市场的长期观察的基础上形成一定的理论，然后是形成这一认识的基础上有一定的战略战术。例如，道氏理论是股票价格变动的最早和最完整的理论总结。道琼斯理论由12个基本定义组成，其中道指趋势的定义仍然是最完整的。从道氏理论开始，形成了一系列着名的战术思想，如“摇摆交易法”和“三点交易法”。
所谓自下而上是指从市场统计中得出的统计特征，并寻求相应的战略策略。例如，上述简单的买卖系统“在卖出价格和收盘价大幅上涨之后”是基于当时美国期货数据库中所见的所谓“快照效应”。换句话说，价格可能会在跳跃后上涨。
无论从顶部形成的交易策略如何，一些投资者都成功地击败了历史上的着名成功。例如，着名的美国投资者格雷厄姆，巴菲特，索罗斯和共同投资理论家他们对投资理论有着深刻的理解，并为投资理论的发展做出了巨大贡献。 从系统交易的角度来看，交易策略思想的形成与交易策略思想的形成相比具有自上而下的优势。
1.有利于掌握当地挫折与大环境失败之间的关系。系统性交易强调整体利益的长期稳定性，而不是当前的收益和损失。由于统计样本的分布不均匀，不良事件的发生有时会不定时大规模爆发，即任何交易系统都必须面临持续的失败。在这样的逆境中，面对强大的心理压力，如果操作者理解系统所依据的投资理论，则可以有意识地评估每个统计样本的统计特征。这决定了这是由于统计样本的分布不均，还是投资市场是否发生了新的根本性变化，使得交易系统无法适应新的市场特征。 多年的经验表明，基于投资逆境和维持心理平衡的概念深入了解交易系统非常重要。一些投资者在商业交易系统上花了很多钱，在连续逆行的情况下很容易放弃交易系统，但很快就发现系统恢复得很好。这里通常有两个问题：
第一，任何交易系统都必须嵌入设计师的心理特征。如果系统用户的心理特征与设计者的心理特征明显不同，则该系统不适用于用户;
第二，上面讨论的问题，因为商业交易系统通常不会透露系统的设计思路和重要参数，使用户无法从理论层面理解系统，导致逆行期间的心理失衡。
它有助于交易系统的风险管理。如果风险管理规则，交易系统不了解交易系统，在用户的投资理念中发生一定程度的风险，它可能有一个范围和时间，从而使风险管理的主动性和准确性大大提高。例如，如果用户使用具有跟踪趋势的概念，即交易系统，则用户系统的反转周期基于理论研究以及趋势和非趋势市场的长期经验。我知道用户是否以某种方式确定市场正在进入一个完整的系统。该周期允许用户管理风险承担措施，以减少资本投资，同时观察交易系统的表现。如果交易导致损失，正确的判断和保护措施是正确的。如果交易结果的损失金额变化不大，则证明市场情况判断错误，用户可以逐步增加投资额。
3.促进交易系统的维护和变更。矛盾和统一的交易系统很难使用。换句话说，我们不仅必须在一段时间内牢牢掌握所有交易系统信号，交易系统还需要了解事实，从市场特征出发。您可以根据需要修改交易系统。 。交易系统市场特征的偏差主要导致以下制度变迁。
1.更改事务系统参数的值。随着时间的推移，一些参数值可能无法适应市场特征，因此有必要在一定程度上优化任何交易系统的参数值。例如，许多技术指标的参数设置必须满足周期性市场价格波动半径。当周期半径波动很大时，需要修改技术指标的参数设置区域。根据美国股市和国际期货市场的长期发展趋势，价格波动的周期性范围逐渐减小。
2.在交易系统中添加或删除单个规则。交易系统的基本交易策略是不可改变的。如果它改变了，它将是一个不同的交易系统。但是，围绕这一基本战略思想形成的具体实践可能会发生变化。例如，在市场上，SP500（池500）指数严重波动以减少指令执行的损失，Shirezu需要从原始市场价格的特殊限制，并且可能需要修改规则的出现指令遇到某种崩溃。另一种常见情况是观察到的波浪和交易波的波长的显着变化相对较大，重新定义了观察波浪和交易波浪的需要。其他常见现象未在此处列出。
3.由于投资市场规则的变化而导致的变化。投资市场的游戏规则并不固定，投资者必须始终在市场发展的初始阶段保持谨慎，因为市场规则的变化频率高于海外，特别是像中国。例如，悬挂系统的引入和消除，调整大小的悬浮液后，管理命令强制仓库闭合，（包括交易系统，其被分割为连续的交易系统的转化率）的某些变化的交易系统，期货保证金要求等是的。调整股票交易之间的时差等对交易系统的使用有一定的影响，并且可能需要用户注意。
从上面的分析可以看出，维护交易系统是一项非常复杂和困难的任务。如果不深入了解交易系统形成的投资概念，这项任务很难实现。在使用一些黑匣子操作的商业交易系统中，用户根本无法知道他们自己的投资概念，规则系统和技术参数。因此，系统的维护和管理是不可能的，并且很难长期成功地使用该系统。
换句话说，系统交易的第一步是形成一个明确的交易策略。这与军方有明确的战略和策略是一样的。没有这种明确的贸易准则，长期投资成功是不可能的。
所谓策略，就是这仗具体怎么打，派哪些人、去哪些地方、做哪些事情。如果我已经有了固定的排兵布阵方案，那就按照方案执行即可，无非是每次的地形不同而已。
所以，策略更像“鱼”，固定方案就像“渔”。我们做交易实际上需要的是后者，也就是交易员们总挂在嘴上的“交易系统”。我理解题主也是这个意思。
交易系统一定要适合自己，也就是所谓的“人剑合一”。你让猪八戒耍弄金箍棒肯定效果不好，他笨拙的身躯最适合倒打一耙。同样的，你让一个慢性子去做日内短线炒单，那无异于赶鸭子上架。
人剑合一分两步：认清人，认清剑。
1、认清人，就是认清自己的性格，认清其中的优缺点。
比如，是否具有基本面分析的走势？是否心理对盈亏承受能力很强？是有很强的爆发力还是有很好的忍耐力？是喜欢小步慢走还是喜欢一鸣惊人？每一种特点都需要与之相对应的交易系统。
2、认清剑，也就是认清不同交易系统的特点。
比如基本面交易系统，那就需要对品种的供需库存了如指掌，还需要了解宏观政策和资金动向等，这就要求交易员具有很好的信息优势、逻辑分析能力以及较好的社交能力。
再比如，趋势交易系统，它是通过多次试错来捕获趋势行情，它的特点就是胜率低赔率大，它要求交易员有适应连续止损的能力以及无条件执行交易系统的信念。
找到适合自己的“剑”，就这两步。
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